前日盤後太驚人 外資籌碼定心神《10/20選擇權》

:看到昨天盤後盤,差點沒嚇死,趕快去救盤漲部位,沒想到還賺錢,真是太意外了。
:這就是策略神奇的地方,主要是SC部位權利金夠,提供了不錯的保護效果。
:可是這周黑K明顯增加,台股會不會要下山了阿?
:雖然黑k不少,可是從這幾天收黑後的籌碼來看,外資沒跑反而持續加碼,還不用太悲觀,而且這種漲漲跌跌拉鋸的盤勢,最適合盤漲收權利金了。
:也對,想太多也於事無補,守好安全範圍才是真的。

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可佈局溫漲(買權多頭價差) 策略因應

稅改利多的狼煙點燃之後,美股多頭的烽火便勢不可擋,就在亞洲地區進入長假休市的期間,美股四大指數繼續寫下新的歷史新高。市場預期美國的稅改將可抵銷聯準會的緊縮政策所帶來的效應。十月份美國財報季將再度來臨,先前在美元弱勢的環境下,法人普遍預期企業第三季利潤將受惠於此,美股的多頭趨勢預期將能延續到年底升息前。

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權利金好會變~究竟是怎麼變?

理論上權利金會隨著結算日一步一步地逼近,時間價值價值也會跟著一點一滴的流失,而選擇權賣方便是瞄準了這一點來架構交易策略。但是無論你是從事哪一項金融商品的操作,市場的價格不可能一職停在固定的位置不動,這一點我們都深知杜明。選擇權當然也不例外,所以這一期就來和大家聊一聊,影響權利金變動的參數Delta。

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反彈籌碼先告知 台股盤中創高點《10/19選擇權》

:果然露出馬腳,前兩天在那邊裝死,結算完就跑回來買,真是太心機了。
:還好昨天透過籌碼的觀察,先進場布局多單,今天上漲也順利獲利。
:不過今天上漲外資反而減碼耶,沒問題嗎?
:還好減碼幅度不大,而且自營商積極加碼,看起來像是小弟很急的跑在前面,但老大還不太想動的樣子。
:這樣不是正適合盤漲嗎?盤勢欲漲還休,可以持續收周權利金加月的DELTA,兩邊賺真爽。
:還是要持續關注安全區域範圍,才能及時調整部位。

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回檔就接 內外資另有所謀?《10/18選擇權》

:控盤者也太機車了吧,硬把指數壓在平盤,搞個莊家通吃。
:今天先拉高軋空再壓下來殺多,期貨也容易被巴,不過從籌碼來看,今天下跌內外資卻又加碼多單,似乎還沒有要放給指數跌的意思。
:難怪感覺虛虛的,放空看來還要再等等。
:從籌碼來看,今天結算內外資應可趁機處理不少多方部位,但目前仍持續偏多加碼,盤似乎還沒那麼糟,可以觀察盤漲策略條件是否達成。

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結算前夕 台股烏雲罩頂《10/17選擇權》

:仔細算一算,台股幾乎兩周都在漲,完全沒在停,太強了吧。
:不過你有沒有發現最近有點不一樣。
:好像不像上周每天開高走高無腦多,過高後指數似乎冷靜了不少。
:而且從籌碼來看,外資與自營商積極度有點降低,也許是接近結算,與台積電法說會在即,讓觀望氛圍增加不少。
:那是不是要開跌了?先買put保平安。

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結算拉高或壓低 明日籌碼見真章《10/16選擇權》

:仔細算一算,台股幾乎兩周都在漲,完全沒在停,太強了吧。
:不過你有沒有發現最近有點不一樣。
:好像不像上周每天開高走高無腦多,過高後指數似乎冷靜了不少。
:而且從籌碼來看,外資與自營商積極度有點降低,也許是接近結算,與台積電法說會在即,讓觀望氛圍增加不少。
:那是不是要開跌了?先買put保平安。

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可佈局突破(買方跨式或勒式)策略因應

普的稅改框架在共和黨上演大團結下,雛型終於確立,美股再次受到川普行情的激勵續創新高,其中 RUSELL 2000 在十月二日大漲一.二五%延續飆漲行情,畢竟中小企業將會是稅改受惠最多的族群,再加上美國九月份的 ISM 來到六十.八優於市場預期、以及在弱勢美元下,美股第三季財報獲利仍被市場看好,利多消息一波接著一波,預期美股的多頭格局將會延續到財報公布後,直到美元升息前

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台股續強 叩關前波高點《10/11選擇權》

:奇怪,連假期間有發生甚麼特別的事嗎?怎麼一開盤就狂飆猛漲。
:阿災,指數要漲要跌不需要原因的,想好怎麼應對就好。
:恩,本來還想說盤漲要掛了,還好最後安全下庄,如果當初硬做價平就爆了。
:對阿,不用想太多照規則走就對了,不過接下來又沒得做啦,除了合約月份外,現在IV及權利金都太低,等之後看看有沒有機會做突破,或下周的溫漲跌。

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可佈局突破(買方跨式或勒式)策略因應

耶倫對於升息指引重新做出了解釋,對於全球經濟結構的改變,美國的通膨一直維持在二%以下的水平,不僅僅讓聯準會困擾不已,也令市場對聯準會的政策產生遲疑。如今,耶倫正式表態美國的升息依據將轉為觀察資產價格的水平,而不再像先前去解釋低通膨,也因為如此,二0一七年底的升息算是大勢底定,聯邦利率期貨的升息機率也再次回到七成的水平

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前波壓力大 難過關《10/3選擇權》

:台股第三天反彈,不過今天沒有前兩天那種氣勢了。
:畢竟已經來到前線位置,上面就是淪陷區了,一堆準備抓交替的在那等著,當然無法輕鬆過關。
:昨天外資還買不少,今天跑了一些,不知道會不會過去。
:目前多空方就像是拉緊橡皮筋,誰先放另一邊都可能彈出去,就可以用突破策略來佈局,而且近結算IV低,便宜。

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時間可以是你的朋友 2

距離結算越遠,擁有的時間價值越多,而隨著時間的流逝,權利金將會一點一滴地減少。
理論通常是最美好的,因為我們刻意忽略了其他變數,有經驗的投資人都知道,金融市場瞬息萬變,別說兩個月後了,可能有時候連明天大盤會跑到哪裡都不知道,所以,賣方的獲利看似穩定,但是在這個選擇權商品裡卻隱含著陷阱,究竟是何種陷阱我們下回分曉。

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可佈局溫漲作莊(賣權多頭價差)策略因應

美股持續創新高,道瓊指數來到二二三八六點,這是一個前無古人的數字,雖然每天都再創造歷史,但每一次的幅度都不太大,現在整個金融市場也再度靜了下來,為的就是九月份聯準會的利率決議,在前一次會議聲明中聯準會主席葉倫已表明,這次會議將會宣布資產負債表的縮減計畫

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籌碼分歧 內外資角力《9/28選擇權》

:這幾天的籌碼真讓人無所適從,早盤殺一個下來差點嚇死!
:我也是褲底一包,摩台結算後外資終於又表態了
:可是外資跟自營商打對台,兩個都蠻極端的,到底要看誰啊。
:還是以外資優先,畢竟有錢掌握台股生殺大權。最近外資一直賣,留意前波低點的攻防,如果跌不破,可能會先卡在這裡盤一下,反彈幅度不容易放大;如果跌破了,那就簡單很多。

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指數續跌 籌碼搞神祕《9/26選擇權》

:又到了月底 ,怎麼那麼快阿。
:這就是人蔘,還記得月底要幹嘛吧?
:拉緊褲帶吃土、還債、繳帳單?
:…還有摩台結算阿,最近台股波動放大,摩台結算前的調節可能讓盤勢熱度增溫,明天又是周結算,可以布局突破單。
:喔對齁,希望盤勢可以再爆衝一下,這幾天就有著落了。
:還有變形蟲,近期的下跌也讓他變肥不少,注意看看是不是長大到原本的兩倍,就可以分裂了。

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空襲警報再響 防線回守前波低《9/25選擇權》

:今天又再跌一波,好棒喔。
:之前盤太久了,都快忘了波動大是甚麼感覺。
:除了月溫跌之外我也好想做一點短空單阿,但是自營商雖然減碼多單,還是有不少SP,看起來低檔似乎有撐,直接買PUT感覺不容易跌破損益兩平點啊。
:可以做價外一檔的周溫跌,雖然獲利有上限但其實算起來也是以倍數計的,重點是獲利機率高,只要結算時有超過組合中SP的履約價,就有最大獲利。

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波動放大 區間下緣失守《9/22選擇權》

:最近是在演哪齣,一下拉一下殺的,頭都暈啦。
:實在是太出乎意料了,昨日的盤漲可以先跑,SC 10600已經縮到乾了,失去保護力。
:超可惜的,想說要躺著收權利金,沒想到馬上躺著被抬出來。
:波動總是來的很突然,雖然停損了,不過波動放大也代表一個機會,可以來做溫跌策略,抓抓看有沒有變形蟲。

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時間可以是你的朋友 1

時間是選擇權這一商品的獨有特性,它可以用來衡量權利金的高低,投資人也可以運用時間的策略,在選擇權上獲利。
為什麼時間會對選擇權影響這麼重要? 過去我們在操作股票或是期貨的時候,並沒有時間的概念,因為這兩項商品的價格,並不會因為時間的因素而有所變動,但是選擇權的權利金,卻會因為時間的流動而一點一滴的流失

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可佈局溫漲作莊(賣權多頭價差)策略因應

今年除了系列機iPhone 8以外,還有十周年紀念款的iPhone X,不過Apple在十二日的發表會後以一六0.八六美元作收,跌幅0.四%,iPhone的新機無論是在功能上或硬體上,都已如市場分析師先前所預期的,就像照著劇本演出一樣,全球蘋果供應鏈的股價要在這一波新機有所成長,就看未來這批新機的銷售狀況了,尤其X的要價是一一四九美元,對已經習慣平價智慧手機的群眾,接受度又會是如何呢?

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