AI交易與人工交易的差異

9 月 26, 2019 Off By Dr. 謝晨彥
AI交易與人工交易的差異

(圖片來源:BUSINESS NEXT)

AI交易也可稱為程式交易,透過程式化的執行,有系統性與紀律性的進行交易操作。AI交易與人工交易的最大差異在於人工介入的程度,傳統的人工交易不論是策略決定、資料分析、訊號觀察,或是買賣的操作,都透過人來執行。大多數的交易員根據自身的經驗,分析基本面或技術面,加上經驗決斷交易的執行。但這樣的模式無法成功的將優秀交易員的績效或特質完全複製,甚至會遇到即使同樣優秀的交易員,會因為抗壓性的不同,或是操作紀律的穩定性不同,而產生極不穩定的交易成果。

 

然而近年的AI交易卻大不相同,儘管目前AI技術仍需要由人工來決定策略執行的細節,但在資料分析、訊號觀察,或是買賣的操作等等,都可以透過電腦來執行。

 

早期的程式交易需要熟悉專業的電腦程式語言,並非一般投資人能夠輕易接觸。但隨著Fintech時代的來臨,優異的AI分析與交易工具浮出檯面,可以預見不論法人或散戶都將可以擁有這強大的工具,在金融市場上攻城掠地。我們可以預期接下來各種金融交易市場,將會被掌握AI技術的交易者快速的入侵,在這一波技術革命中無法跟上腳步的傳統交易者,將不可避免的遭到時代的淘汰。

 

以Tradeworks這個最新的人工智慧平台為例,將我們的策略Stochastic Breakouts導入,這個策略旨在識別進入或退出交易的趨勢逆轉。它不經常交易,並且在相對較長的時間內保持部位。這算是一個長期策略,平均每週執行2-3次交易,而且不會在同一方向上同時持有多個部位。當市場在任何一個方向處於強勢趨勢時,該策略最有可能獲得驚人的績效。但在橫向整理的市場,該策略確實不容易成功。

 

回到傳統人工交易,要執行這樣的策略,不但得先學會技術分析的技巧,同時搞懂次策略進出的邏輯,接著還要整天緊盯著電腦,就怕訊號出現時錯過的進場的最佳時機。如果賺錢,當然高興,但遇到利潤回吐,天人交戰,是否要即早獲利平倉,還是遵守自己制定的策略,等待出場時機?如果賠錢,大概會抱怨當時認真盯著電腦的自己,都不明白那麼認真,只是為了虧錢這件事的邏輯有沒有道理?

 

AI時代,把整件事交給電腦,上述的過程都不會發生,最後的結果就是近8個月獲得140%的報酬,雖然中間曾經出現25%的虧損,但你根本不會有不舒服的感受,因為都是電腦在操作,不是嗎?

 

圖片:Stochastic Breakouts策略績效累計圖;資料來源:Tradeworks

 

 

 

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