統計套利的實踐【小作手的操盤狂想曲】

美股上周一路上漲,直到周末漲勢才稍做暫緩,於上周三進場的第一周 周五合約也順利獲利了結,最後CALL 2535+PUT 2525突破單權利金為11.8點。
雖然美股是一路上漲,不過由上表的價格變動可以到,其實漲勢幅度不是很大,而且在最後還押回了一點,讓獲利縮水一些。從SP500價格變動與權利金變動似乎可發現一些規律,把他畫出來看看。

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玉米&黃豆 ─價格季節性循環統計套利 Part3【小作手的操盤狂想曲】

原本以為玉米已經很厲害了,沒想到黃豆更誇張。在同樣的交易邏輯下,計算10-12月買,隔年6-8月賣,黃豆9種組合期望值都是正的,可以說是隨便買都賺,10月買隔年6月賣是第一名,期望獲利7500美金,以黃豆期貨2100美金左右的保證金來看,期望報酬達357%。

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玉米&黃豆 ─ 價差區間操作Part2【小作手的操盤狂想曲】

計算過去十年左右的走勢,發現兩者的漲跌幅度為高度正相關,月相關係數更高達0.67,因此用月走勢來看看買一個黃豆賣一個玉米會如何。
從2004年初至2017-08,用黃豆月收盤價-玉米月收盤價,並從其價差20日平均再加減兩個標準差,看看來到下軌便多黃豆空玉米,上軌空黃豆多玉米是否可行。

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玉米黃豆 Part1【小作手的操盤狂想曲】

今年六月底七月初,美國中西部受到乾旱影響,玉米與黃豆等農作物產出可能受影響,因此價格狂飆,但根據近期美國農業部公布的數據,預估產量不減反增,導致玉米與黃豆價格大跌,觀察這兩作物過去走勢,價格走勢活潑,漲跌幅度頗大,可以提供不錯的交易機會,先來對他們做些基本認識。

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